Profesor: Miguel Jerez
Horarios docentes (curso 2014-15):
- Horario: Miércoles y Jueves, de 12:30 a 14:30
- Aula: A partir del 15 de Octubre, las clases tendrán lugar,
- ...los miércoles, en el aula informática del Pabellón Central (Decanato)
- ...los jueves, en el aula informática del Pabellón de 5º
- Despacho y consultas: Edificio 1er curso (Prefabricado), tercera planta, ala norte, nº 322. El horario de tutorías es Miércoles y Jueves, de 11:00 a 12:30. Puede concertar una cita enviando un e-mail a través de este enlace
Criterios de evaluación: La calificación se determinará a partir de dos conceptos:
- 30% Realización y presentación de informes y trabajos. Para prepararlos conviene leer: Givens, G.H. y J.A. Hoeting (2002). Communicating Statistical Results.
- Trabajo nº 1 (solucionario)
- Trabajo nº 2: Cumplimentar el formulario de respuesta de los siguientes autoexámenes:
- Autoexamen nº 1: Preguntas,
- Autoexamen nº 2: Preguntas,
- Formulario de respuesta
- Trabajo nº 3
- Series de HICP (Harmonised Indices of Consumer Prices at constant Tax rates) de distintos países
- Ficheros de datos Gretl con series de HICP e IPC por grupos en España
- Ficha de modelo
- 70% Pruebas escritas. Desde este enlace se puede descargar un ejemplo de este tipo de prueba.
Tema 1: Repaso del Modelo de Regresión
Casos prácticos:
- Modelo de regresión simple: resultados de estimación y diagnosis
- Ventas, publicidad y precios del Big Andy Burger Barn
- Efecto del atractivo físico sobre el salario de una muestra de trabajadores
- Modelo de propensión de compra, Datamine.gdt
Tema 3: Fundamentos de análisis de series temporales
3.1 Regresión con series temporales
3.2 Modelización univariante
3.3 Función de transferencia y análisis de intervención
3.2 Modelización univariante
3.3 Función de transferencia y análisis de intervención
Casos prácticos:
- Series para analizar en clase
- GNP en Estados Unidos versus número de casos de melanoma
- Número de pasajeros de líneas aéreas
- Rentabilidad de la deuda pública en el Reino Unido
- Series simuladas
- Rendimientos de activos bursátiles y del IBEX35
- Notoriedad de tres marcas de automóviles de lujo vs. GRPs TV propios y ajenos
- Flujo del río Nilo en Asuán
- Fallecimientos y heridos graves en accidentes de circulación en el Reino Unido
Casos prácticos
- Rentabilidad de la deuda pública en el Reino Unido
- Rendimientos de activos bursátiles y del IBEX35
- Optimización de un portfolio de acciones
Software: Las clases teóricas se complementarán con casos prácticos, que se desarrollarán utilizando un programa econométrico gratuito que se llama GRETL. GRETL tiene un interfaz de datos con GNU R que facilita el uso conjunto de ambas herramientas.
- Página WEB del proyecto GRETL en castellano
- He preparado una Guía de instalación de GRETL que puede utilizarse para descargar e instalar, paso a paso, este programa
- Un libro en inglés sobre el uso de GRETL, con muchos casos prácticos
- El profesor Sytse Knypstra ofrece gratuitamente en su página WEB una herramienta llamada PQRS que permite calcular probabilidades y cuantiles a partir de las distribuciones estadísticas más comunes.
Fuentes de datos (la mayor parte de este contenido se ha tomado de un post del Blog de Gregorio Serrano):
- Quandl: La web de Quandl (www.quandl.com) proporciona acceso a una amplia selección de datos que proceden de diferentes fuentes en distintos ámbitos: mercados, economía, demografía, cotizaciones, y un largo etcétera. Los datos se pueden descargar y visualizar on-line y dispone de un paquete de funciones de R que facilitan la descarga de datos en dicho entorno de análisis.
- Knoema (http://knoema.com) tiene una filosofía y cobertura de variables similar a Quandl, pero pone el énfasis en la elaboración de visualizaciones sofisticadas que se pueden incrustar en páginas web. El mecanismo de extracción de datos es menos refinado que en Quandl, envían un email automático con los datos solicitados en formato .xls.
- The observatory of economic complexity: Partiendo de los datos brutos de comercio internacional, R. Hausmann y sus discípulos han hecho accesible una riquísima fuente de información estadística, homogeneizando y alargando muchas de las series disponibles (http://atlas.media.mit.edu/). Las impactantes visualizaciones de exportaciones e importaciones proporcionan un resumen compacto del intercambio de bienes entre países y los datos se pueden descargar. Si bien el nivel de desagregación es suficiente para muchos usos, se hace necesario recurrir a COMTRADE para obtener información por país, año y producto.
- Paquete WDI para R: El Banco Mundial, bajo la denominación World Development Indicators (http://data.worldbank.org) elabora una base de datos con más de 8000 series temporales comparables entre países que abarcan todo el espectro económico y demográfico. Tanto Quandl como Knoema utilizan ampliamente dicha base de datos y se pueden descargar de la web, pero el paquete WDI de V. Arel-Bundock facilita el acceso directo, selección y carga de datos en R.
- Datamarket (http://datamarket.com/) proporciona muchos datos sobre temas variados, incluyendo la Time Series Data Library (http://datamarket.com/data/list/?q=provider:tsdl) de Rob Hyndman.
Bibliografía y enlaces de interés:
- Referencia principal: Wooldridge, J. (2008). Introductory Econometrics: A Modern Approach, 4th Edition. South Western Educational Publishing, Cincinatti. Una edición previa de este libro está traducida al castellano.
- Un ebook gratuito, alternativo al anterior aunque algo complejo, es Econometrics, de B.E. Hansen.
- Un buen libro, alternativo a los anteriores, es: Carter Hill, R., Griffiths, W.E. y G.C. Lim (2008). Principles of Econometrics, Wiley. Los casos de este libro están resueltos con GRETL en este EBook.
- En esta página pueden descargarse de forma gratuita y legal varios libros de Econometría en formato PDF.
- United Nations Economic Comission for Europe (2009). Making data Meaningful. Part 1 and Part2
- Complementos para la parte de series temporales:
- Box, G.E.P.; G.M. Jenkins y G.C. Reinsel (2008). Time Series Analysis: Forecasting and Control, 4th Edition. Wiley, New York.
- Box, G.E.P. y G.C. Tiao (1975). Intervention analysis with applications to economic and environmental problems. Journal of American Statistical Association, 70, 70-79.